Web29 ott 2024 · 你想检验时间序列的平稳性?上面的代码输出的CHIQSAUTO数据包括了F统计量,P值,可以完成Ljungbox-q检验,我查了一下,提及ljungbox-q检验的SAS语句,主要有ARIMA过程,X11 (X12)的ARIMA步,而且后者还可以直接输出Ljungbox-q检验的结果. 三人行必有我师 回复 使用道具 举报 点赞 0 0 parnwang 发表于 2011-8-25 20:02:32 显示全部楼层 … Web但是，Ljung-Box测试不适用于例如20个滞后： Box. test (resid (fit1), type = "Ljung", lag = 20, fitdf = 1) 我得到以下结果： X-squared = 26.8511, df = 19, p-value = 0.1082. 据我了解，这是对残差不是独立的确认（p值太大，无 …

金融时间序列-非线性检验-Ljung-Box test - CSDN博客

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利用ARIMA模型对时间序列进行分析的经典案例（详细代码）

Web步骤（1）：通过检验数据的序列相关性建立一个均值方程，如有必要，对收益率序列建立一个计量经济模型（如ARMA）来消除任何线形依赖。 步骤（2）：对均值方程的残差进 … Web5 apr 2024 · Ljung-Box检验即LB检验、随机性检验，用来检验m阶滞后范围内序列的自相关性是否显著，或序列是否为白噪声，Q统计量服从自由度为m的卡方分布。 若是白噪声 … Web对于 \(Q\) 和 \(Q^*\) ，结果都是无意义的（即 \(p\)-values非常大）。因此，我们可以得出结论：残差与白噪声序列不可区分。 所有这些检验残差的方法，在R中都被打包成一个函 … embassy memphis tn